Fat Tail Risk ETF (FATT) ETF 分析
Fat Tail Risk ETF (FATT) 是一只主动管理的基金，管理资产规模为 $0.00B。FATT 成立于 2021 年，旨在通过投资于各种资产来实现其投资目标，包括美国政府债券、与黄金相关的衍生品、美国股票证券、美国国债、波动率和反向波动率 ETF 以及杠杆和反向 ETF 和 ETN。
Fat Tail Risk ETF (FATT) ETF — 价格、持仓和分析
Fat Tail Risk ETF (FATT) 是一只主动管理的基金，管理资产规模为 $0.00B。FATT 成立于 2021 年，旨在通过投资于各种资产来实现其投资目标，包括美国政府债券、与黄金相关的衍生品、美国股票证券、美国国债、波动率和反向波动率 ETF 以及杠杆和反向 ETF 和 ETN。FATT 的费用率相对较高，为 1.15%，旨在提供股票指数、国债和波动率 ETF 的反向表现。
ETF Overview
该基金为主动管理型基金，旨在通过投资于现金和美国政府债券、投资于与黄金相关的衍生品的 ETF、投资于任何市值的美国股票证券的 ETF、投资于美国国债的 ETF、任何市值的股票证券、波动率和反向波动率 ETF 以及交易所交易票据 (âETNsâ) 以及旨在提供股票指数、国债和波动率 ETF 的反向表现的杠杆和反向 ETF 和 ETN 来实现其投资目标。
Fat Tail Risk ETF (FATT) 采用主动管理策略，旨在通过投资于多种资产类别来应对市场波动。该基金的方法包括战略性地配置现金、美国政府债券、专注于黄金衍生品的 ETF、各种市值的美国股票证券以及美国国债。投资组合的很大一部分配置给追踪美国股票的 ETF，SPDR® S&P 500 ETF Trust (SPY) 占 66.23%，iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 占 22.63%。为了管理风险，FATT 还投资于波动率和反向波动率 ETF，包括 ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY)，占比 8.76%，以及 iPath® B S&P 500® VIX S/T Futs™ ETN (VXX)，占比 2.38%。行业配置方面，科技行业权重最高，为 24.2%，其次是金融服务业，为 14.2%，医疗保健行业为 13.1%。该 ETF 专为寻求主动管理和接触各种资产类别的投资者而设计，旨在减轻市场低迷时期的风险。
Risk Metrics
FATT 的主动管理策略和多元化持仓引入了特定的风险。该基金集中投资于 SPDR® S&P 500 ETF Trust (SPY) 和 iShares Core S&P 500 ETF (IVV)，总计近 89%，使其面临与 S&P 500 相关的市场风险。对 VIXY 和 VXX 等波动率 ETF 的大量配置可能会导致损失，如果波动率预期没有如预期般实现。1.15% 的费用率相对较高，这可能会对业绩造成拖累，尤其是在回报率较低的时期。FATT 的 3 年 Beta 值为 0.00，其价格与市场不相关，这可能无法提供市场低迷时期预期的多元化收益。投资者在投资前应仔细考虑这些因素。
Expense Ratio
1.15%
Top Holdings
Sector Allocation
- 科技: 24.2%
- 金融服务: 14.2%
- 医疗保健: 13.1%
- 周期性消费: 12.0%
- 通信服务: 11.2%
- 工业: 8.8%
- 防御性消费: 6.3%
- 能源: 2.9%
- 房地产: 2.6%
- 公用事业: 2.5%
- 基础材料: 2.3%
- <a href="/etf/xlf">State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)</a> — 0.08%费用率
- <a href="/etf/xlk">State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)</a> — 0.08%费用率
- <a href="/etf/eem">iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)</a> — 0.72%费用率
- <a href="/etf/spy">State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)</a> — 0.09%费用率
- <a href="/etf/rwde">Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE)</a> — 0.53%费用率
- <a href="/etf/fine">Themes European Luxury ETF (FINE)</a> — 0.35%费用率
- <a href="/etf/mj">Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)</a> — 0.75%费用率
- <a href="/etf/defa">iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA)</a> — 0.35%费用率
Risk Metrics
常见问题
什么是 FATT，它追踪什么？
Fat Tail Risk ETF (FATT) 是一只主动管理的基金，旨在通过投资于各种资产来实现其投资目标。这些资产包括现金、美国政府债券、投资于与黄金相关的衍生品的 ETF、投资于任何市值的美国股票证券的 ETF、投资于美国国债的 ETF、任何市值的股票证券、波动率和反向波动率 ETF 以及交易所交易票据 (âETNsâ) 以及旨在提供股票指数、国债和波动率 ETF 的反向表现的杠杆和反向 ETF 和 ETN。该基金的主要持仓包括 SPDR® S&P 500 ETF Trust (SPY) 和 iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。
FATT 的费用率是多少？
Fat Tail Risk ETF (FATT) 的费用率为 1.15%。这意味着每投资该基金 10,000 美元，每年将收取 115 美元以支付运营费用。此费用率远高于股票 ETF 的平均费用率，约为 0.44%。投资者应考虑此较高费用率对其整体回报的影响，尤其是在长期内。
FATT 的主要持仓是什么？
Fat Tail Risk ETF (FATT) 的主要持仓主要集中于广泛的市场敞口和波动率产品。截至 2026-03-15，前三大持仓包括：SPDR® S&P 500 ETF Trust (SPY)，占比 66.23%；iShares Core S&P 500 ETF (IVV)，占比 22.63%；以及 ProShares VIX Short-Term Futures (VIXY)，占比 8.76%。iPath® B S&P 500® VIX S/T Futs™ ETN (VXX) 占该基金的 2.38%。这些持仓表明了一种策略，即将广泛的市场敞口与对波动率相关工具的战术性配置相结合。
FATT 是一项好的长期投资吗？
FATT 是否适合作为一项长期投资取决于投资者个人的风险承受能力、投资目标和时间范围。FATT 的主动管理和对下行保护的关注可能会吸引寻求降低市场风险的投资者。但是，该基金 1.15% 的高费用率可能会降低长期回报。该基金 3 年的 Beta 值为 0.00，表明它与市场不相关。投资者在做出投资决定之前应仔细评估这些因素并考虑自身情况。过去的表现并不能保证未来的结果。
FATT 与类似的 ETF 相比如何？
FATT 通过其主动管理和对尾部风险对冲的关注来区分自己。虽然许多 ETF 提供广泛的市场敞口，但 FATT 将其与对波动率产品和其他资产类别的投资相结合。其 1.15% 的费用率高于许多被动管理的股票 ETF，后者的费用率通常低于 0.44%。FATT 的 AUM 为 $0.00B，与已建立的广泛市场 ETF 相比相对较小。投资者应将 FATT 的业绩、风险调整后回报和费用率与其他风险管理和主动管理的 ETF 进行比较，以确定其是否适合他们的投资组合。
FATT 是否支付股息？
截至 2026-03-15，有关 FATT 股息支付的信息不可用。该基金的投资策略侧重于资本增值和下行保护，而不是产生收入。寻求股息收入的投资者可能需要考虑其他优先考虑股息支付的 ETF。审查该基金的官方文件并直接联系基金提供商将提供有关股息分配（如果有）的最准确和最新的信息。