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USML ETF — 保有銘柄と分析

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN（USML）は、MSCI USA Minimum Volatility Indexの日々のパフォーマンスの2倍を提供するように設計されています。運用資産額は約0.01億ドル、経費率は0.95%で、USMLは最小ボラティリティ戦略へのレバレッジされたエクスポージャーを求める投資家に対応しています。取引所取引証券であるUSMLは、保有者を発行体であるUBSの信用リスクにさらします。

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN（USML）ETF — 価格、保有銘柄、分析

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN（USML）は、MSCI USA Minimum Volatility Indexの日々のパフォーマンスの2倍を提供するように設計されています。運用資産額は約0.01億ドル、経費率は0.95%で、USMLは最小ボラティリティ戦略へのレバレッジされたエクスポージャーを求める投資家に対応しています。取引所取引証券であるUSMLは、保有者を発行体であるUBSの信用リスクにさらします。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

ETF概要

USMLは、MSCI USA Minimum Volatility Indexの日々のパフォーマンスの2倍を提供します。この指数は、MSCI USA Index（親指数）を最適化して、特定の制約内で最小ボラティリティのポートフォリオを作成するものです。この最適化プロセスでは、Barraマルチファクター株式モデルに基づく推定共分散行列を使用します。指数の構成要素は、個々の構成要素のウェイトが0.5%を超え、指数の1.5%のウェイトに制限され、セクターのウェイトが親指数のセクターのウェイトから+/- 5%を超えて逸脱しないように制約されています。四半期ごとのリセットを行うギアード商品として、USMLは短期的な取引ツールとして設計されており、長期的な投資手段として設計されていません。その結果、長期的なリターンは、複利効果により、基礎となる指数のリターンと大きく異なる可能性があります。さらに、USMLは取引所取引証券であり、保有者はUBSの信用リスクにさらされることに留意してください。
USMLは、MSCI USA Minimum Volatility Indexの日々のリターンの2倍を提供することを目指しています。この指数は、MSCI USA Indexから構成要素を選択し、特定の制約を遵守しながら最小ボラティリティを最適化します。個々の保有比率は、指数のウェイトの1.5%に制限され、最小0.5%であり、セクターのウェイトの偏差は、親指数と比較して+/- 5%に制限されています。最適化プロセスは、Barraマルチファクター株式モデルから派生した推定共分散行列に依存しています。レバレッジの性質と四半期ごとのリセットにより、USMLは長期投資ではなく、短期的な取引戦略に最適です。複利効果により、長期的なリターンは基礎となる指数から大きく乖離する可能性があります。投資家は、USMLがETNであり、UBSの信用リスクにさらされることも考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

リスク指標

USMLは、その構造と投資戦略に固有のいくつかのリスクを伴います。レバレッジ商品であるため、利益と損失が増幅される可能性があり、リスク回避型の投資家には適していません。0.95%の経費率は、特に長期保有の場合、リターンに大きなマイナスの影響を与える可能性があります。さらに、取引所取引証券として、USMLは投資家をUBSの信用リスクにさらします。このファンドが最小ボラティリティに焦点を当てているため、特定のセクターまたは保有に集中する可能性があり、より広範な市場指数と比較してアンダーパフォームするリスクが高まります。ベータ値が1.07のUSMLは、市場全体よりもわずかに高いボラティリティを示します。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.95%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 1.07

よくある質問

USMLとは何ですか？また、何を追跡しますか？

USMLは、ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNです。MSCI USA Minimum Volatility Indexの日々のパフォーマンスの2倍を提供するように設計されています。この指数は、MSCI USA Indexから、組み合わせるとボラティリティが可能な限り低くなるポートフォリオを作成する株式を選択することを目指しています。この指数は、Barraマルチファクター株式モデルに基づく共分散行列を使用してこれを実現します。ただし、レバレッジと四半期ごとのリセットにより、USMLは長期投資ではなく、短期的な取引を目的としています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

USMLの経費率はいくらですか？

USMLの経費率は0.95%です。これは、10,000ドル投資するごとに、ファンドの運営費をカバーするために年間95ドルが差し引かれることを意味します。これは、カテゴリー平均が約0.44%である多くの非レバレッジ株式ETFよりも高くなっています。投資家は、特にETNを長期間保有する場合、この経費率の影響を考慮する必要があります。時間の経過とともにリターンが低下する可能性があるためです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

USMLのトップ保有銘柄は何ですか？

最小ボラティリティ指数を追跡するレバレッジETNとして、USMLの保有銘柄は動的に調整されます。特定のリアルタイムの保有データは提供されたデータでは利用できませんが、ファンドの説明には、個々の構成要素のウェイトは1.5%に制限され、0.5%より大きくなければならないと記載されています。セクターのウェイトも、親MSCI USA Indexのセクターのウェイトから+/- 5%を超えて逸脱しないように制約されています。投資家は、最新の保有情報について、ファンドの公式ウェブサイトを参照する必要があります。

USMLは長期投資に適していますか？

USMLは、そのレバレッジの性質と四半期ごとのリセットにより、一般的に長期投資には適していないと考えられています。このファンドは、基礎となる指数の*日々の*パフォーマンスの2倍を提供するように設計されており、複利効果により、USMLの長期的なリターンと指数のリターンの間に大きな乖離が生じる可能性があります。さらに、0.95%の経費率は時間の経過とともにリターンを低下させる可能性があります。ETNとして、USMLは発行体であるUBSの信用リスクも伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

USMLは同様のETFとどのように比較されますか？

USMLは、そのETN構造とレバレッジされたエクスポージャーにより、従来のETFとは異なります。その0.95%の経費率は、多くの非レバレッジ最小ボラティリティETFよりも高くなっています。このファンドの運用資産（AUM）は0.01億ドルと比較的少なく、流動性に影響を与える可能性があります。標準的なETFとは異なり、USMLは投資家をUBSの信用リスクにさらします。投資家は、USMLを代替投資オプションと比較する際に、これらの要素を慎重に検討する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

USMLは配当を支払いますか？

提供されたデータによると、USMLの配当利回りは0.00%です。これは、ETNが現在、保有者に配当収入を分配していないことを示しています。配当収入を求める投資家は、配当を支払う株式に焦点を当てた代替株式ETFを検討することをお勧めします。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。