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OMFS ETF — 保有銘柄と分析

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF（OMFS）は、運用資産額250百万ドル、経費率0.39%のエク equity ETFです。OMFSは、バリュー、モメンタム、クオリティ、低ボラティリティ、サイズなどの要素を使用して、経済サイクルと市場の状況に基づいて保有銘柄を動的に再配分することにより、Russell 2000指数を上回ることを目指しています。

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) ETF — 価格、保有銘柄、分析

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF（OMFS）は、運用資産額250百万ドル、経費率0.39%のエク equity ETFです。OMFSは、バリュー、モメンタム、クオリティ、低ボラティリティ、サイズなどの要素を使用して、経済サイクルと市場の状況に基づいて保有銘柄を動的に再配分することにより、Russell 2000指数を上回ることを目指しています。このマルチファクターアプローチは、小型株分野のリスクを管理しながら潜在的な上昇を捉えることを目指しており、パッシブに管理されたRussell 2000トラッカーとは異なります。

ETF概要

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF（ファンド）は、Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index（インデックス）に基づいています。ファンドは、総資産の少なくとも80%をインデックスを構成する有価証券に投資します。インデックスは、拡張、減速、収縮、または回復によって反映される経済サイクルと市場の状況に応じて、Russell 2000 Indexの小型株証券を再配分するルールベースのアプローチを使用して構築されています。有価証券には、バリュー、モメンタム、クオリティ、低ボラティリティ、サイズという5つの投資スタイルのいずれかからマルチファクター スコアが割り当てられます。ファンドとインデックスは、経済指標のシグナル変化に基づいて、毎月頻繁に再構成およびリバランスされます。説明のみを目的としており、特定の投資家に対する投資戦略の適合性に関する推奨事項を構成するものではありません。ファクター投資は、リターンの違いを説明できる特定の特性と属性に基づいて有価証券が選択される投資戦略です。ファクター投資は、時価総額加重ベンチマークを下回り、ポートフォリオのリスクを高める可能性があります。
OMFS、Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFは、Russell 2000指数の小型株企業へのエクスポージャーを提供しようとしていますが、ダイナミックなひねりを加えています。従来の時価総額加重ETFとは異なり、OMFSはルールベースのアプローチを使用して、経済サイクルと市場の状況に基づいて保有銘柄を再配分します。このファンドは、バリュー、モメンタム、クオリティ、低ボラティリティ、サイズなどの投資スタイルを考慮して、有価証券にマルチファクター スコアを割り当てます。ファンドの構成は、経済指標のシグナル変化に基づいて、毎月頻繁に再構成およびリバランスされます。上位保有銘柄には、Terex Corp (TEX) の0.47%、Dana Inc (DAN) の0.43%、Compass Inc Class A (COMP) の0.39%などの企業が含まれます。セクター配分は多様であり、金融サービス (19.1%)、工業 (14.9%)、および一般消費財とヘルスケア (両方とも12.2%) へのエクスポージャーが大きくなっています。このダイナミックなアプローチは、標準的なRussell 2000インデックスファンドよりも潜在的に高いリターンを獲得することを目指していますが、複雑さと回転率の増加の可能性ももたらします。

リスク指標

OMFSは、約1694の保有銘柄にわたる分散化を提供していますが、特定のリスクを伴います。ダイナミックなマルチファクター戦略は複雑さをもたらし、その成功は経済指標の正確さとファクターベースのモデルの有効性に依存します。金融サービスと工業へのエクスポージャーが大きいファンドのセクター配分は、経済サイクルとセクター固有の景気後退に敏感であることを意味します。1.11のベータ値を持つOMFSは、より広範な市場よりもわずかに高いボラティリティを示します。0.39%の経費率は、過剰ではありませんが、時間の経過とともにパフォーマンスに悪影響を及ぼします。米国 (93.5%) へのファンドの集中は、米国の経済および規制環境に固有のリスクにさらされます。投資家は、頻繁なリバランスによる回転率の増加の可能性も考慮する必要があります。これにより、取引コストが高くなる可能性があります。

経費率

0.39%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • 金融サービス: 19.1%
  • 産業: 14.9%
  • 一般消費財: 12.2%
  • ヘルスケア: 12.2%
  • テクノロジー: 11.3%
  • エネルギー: 8.7%
  • 不動産: 6.3%
  • 基本材料: 5.4%
  • 消費者防御: 4.5%
  • コミュニケーションサービス: 3.0%
  • 公益事業: 2.4%
  • アメリカ合衆国: 93.5%
  • バミューダ: 1.8%
  • カナダ: 1.1%
  • イギリス: 0.8%
  • アイルランド: 0.5%
  • その他: 0.5%
  • モナコ: 0.3%
  • スイス: 0.3%
  • フランス: 0.3%
  • ケイマン諸島: 0.3%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 1.11

よくある質問

OMFSとは何ですか？また、何を追跡しますか？

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF（OMFS）は、Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Indexを追跡することを目的とした上場投資信託です。このインデックスは、経済サイクルと市場の状況に基づいて、Russell 2000の小型株証券を再配分します。このファンドは、総資産の少なくとも80%をインデックスを構成する有価証券に投資します。インデックスは、各証券の加重を決定するために、バリュー、モメンタム、クオリティ、低ボラティリティ、サイズなどの要素を考慮するルールベースのアプローチを使用します。2026-03-15の時点で、OMFSの運用資産額は250百万ドルです。

OMFSの経費率はいくらですか？

OMFSの経費率は0.39%です。これは、ファンドに投資された10,000ドルごとに、年間39ドルがファンドの運営費をカバーするために使用されることを意味します。0.39%は高いとは見なされませんが、ファンドの潜在的なリターンを評価する際には、このコストを考慮することが重要です。エク equity ETFのカテゴリー平均経費率は約0.44%であり、OMFSは平均よりもわずかに低くなっています。この違いは、他のすべての要素が同じであると仮定すると、長期的にはわずかに優れたパフォーマンスに貢献する可能性があります。

OMFSの上位保有銘柄は何ですか？

2026-03-15の時点で、OMFSの上位保有銘柄は、Terex Corp (TEX) が0.47%、Dana Inc (DAN) が0.43%、Compass Inc Class A (COMP) が0.39%です。Constellium SE Class A (CSTM) とHerbalife Ltd (HLF) はそれぞれファンドの0.35%を保有しています。これらの保有銘柄は、ファンドの保有数が多い (1694) ことを考えると、ポートフォリオ全体のごく一部を占めています。これは、OMFSが多くの小型株企業に広く分散されており、ファンドの全体的なパフォーマンスに対する単一の保有銘柄の影響を軽減していることを示しています。

OMFSは長期投資に適していますか？

OMFSが長期投資に適しているかどうかは、個人の投資目標、リスク許容度、および投資期間によって異なります。OMFSは、ダイナミックなマルチファクター戦略を備えた小型株エク equity市場へのエクスポージャーを提供し、従来の時価総額加重インデックスと比較してアウトパフォーマンスの可能性があります。ただし、ダイナミックな戦略は複雑さももたらし、回転率が高くなる可能性があります。ファンドのベータ値は1.11であり、市場全体よりもボラティリティが高くなる可能性があることを示唆しています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、投資家は投資する前に、ファンドの戦略、リスク、および費用を慎重に検討する必要があります。

OMFSは同様のETFとどのように比較されますか？

OMFSは、ダイナミックなマルチファクター戦略を通じて、他の小型株ETFと差別化されています。多くのETFは時価総額加重アプローチを使用してRussell 2000インデックスを追跡していますが、OMFSは経済サイクルと市場の状況に基づいて保有銘柄を積極的に再配分します。経費率0.39%は、このカテゴリー内で競争力があります。ファンドのAUMは250百万ドルで、他の小型株ETFと比較して中程度の範囲に位置付けられています。投資家は、OMFSのパフォーマンス、リスク指標、およびファクターエクスポージャーを他の小型株ETFのそれらと比較して、どのファンドが自分の投資目標に最も合っているかを判断する必要があります。

OMFSは配当を支払いますか？

2026-03-15の時点で、Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF（OMFS）の配当利回りは0.00%です。これは、ファンドが現在、株主に配当を分配していないことを示しています。ファンドは配当を支払う株式に投資していますが、全体的な利回りはファンドの費用とポートフォリオ内の非配当株式の加重によって相殺されます。投資からの収入を求める投資家は、より高い配当利回りを持つ他のETFを検討することをお勧めします。