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OMFS ETF — 持有和分析

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) 是一只股票型 ETF，管理资产规模为 0.25 亿美元，费用率为 0.39%。OMFS 旨在通过根据经济周期和市场状况动态调整其持股权重来跑赢 Russell 2000 指数，使用的因素包括价值、动量、质量、低波动性和规模。

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) ETF — 价格、持有和分析

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) 是一只股票型 ETF，管理资产规模为 0.25 亿美元，费用率为 0.39%。OMFS 旨在通过根据经济周期和市场状况动态调整其持股权重来跑赢 Russell 2000 指数，使用的因素包括价值、动量、质量、低波动性和规模。这种多因素方法旨在捕捉潜在的上涨空间，同时管理小盘股领域的风险，使其与被动管理的 Russell 2000 追踪基金区分开来。

ETF 概览

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF（基金）基于 Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index（指数）。该基金将至少将其总资产的 80% 投资于构成该指数的证券。该指数采用基于规则的方法构建，根据经济周期和市场状况（反映为扩张、放缓、收缩或复苏）重新调整 Russell 2000 指数的小盘股证券的权重。这些证券被分配一个来自五种投资风格之一的多因素评分：价值、动量、质量、低波动性和规模。该基金和指数会根据经济指标信号的变化进行调整和重新平衡，频率高达每月一次。仅供说明之用，不构成对特定投资者任何投资策略的适用性的建议。因子投资是一种投资策略，其中证券的选择基于某些可能解释回报差异的特征和属性。因子投资的表现可能不如市值加权基准，并增加投资组合风险。
OMFS，即 Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF，旨在提供对 Russell 2000 指数中小盘公司的敞口，但具有动态的特点。与传统的市值加权 ETF 不同，OMFS 使用基于规则的方法，根据经济周期和市场状况重新调整其持股权重。该基金为证券分配一个多因素评分，考虑的投资风格包括价值、动量、质量、低波动性和规模。该基金的构成会根据经济指标信号的变化进行调整和重新平衡，频率高达每月一次。前几大持股包括 Terex Corp (TEX)（0.47%）、Dana Inc (DAN)（0.43%）和 Compass Inc Class A (COMP)（0.39%）等公司。行业配置多样化，对金融服务（19.1%）、工业（14.9%）以及非必需消费品和医疗保健（均为 12.2%）的敞口较大。这种动态方法旨在获得比标准 Russell 2000 指数基金更高的潜在回报，但也引入了复杂性以及增加换手率的可能性。

风险指标

OMFS 在大约 1694 只持股中提供多元化，但也存在一定的风险。动态多因素策略引入了复杂性，其成功取决于经济指标的准确性和基于因素的模型的有效性。该基金的行业配置，对金融服务和工业的敞口较大，意味着它对经济周期和特定行业的低迷较为敏感。OMFS 的 Beta 值为 1.11，表现出比更广泛的市场略高的波动性。0.39% 的费用率虽然不算过高，但会随着时间的推移对业绩产生拖累。该基金在美国的集中度（93.5%）使其面临美国经济和监管环境特有的风险。投资者还应考虑由于频繁的重新平衡而导致换手率增加的可能性，这可能会导致更高的交易成本。

费用率

0.39%

主要持仓

行业配置

  • 金融服务: 19.1%
  • 工业: 14.9%
  • 周期性消费: 12.2%
  • 医疗保健: 12.2%
  • 科技: 11.3%
  • 能源: 8.7%
  • 房地产: 6.3%
  • 基础材料: 5.4%
  • 防御性消费: 4.5%
  • 通信服务: 3.0%
  • 公用事业: 2.4%
  • 美国: 93.5%
  • 百慕大: 1.8%
  • 加拿大: 1.1%
  • 英国: 0.8%
  • 爱尔兰: 0.5%
  • 其他: 0.5%
  • 摩纳哥: 0.3%
  • 瑞士: 0.3%
  • 法国: 0.3%
  • 开曼群岛: 0.3%

股息率

0.00%

风险指标

  • Beta: 1.11

常见问题

什么是 OMFS，它追踪什么？

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) 是一只交易所交易基金，旨在追踪 Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index。该指数根据经济周期和市场状况重新调整 Russell 2000 的小盘股证券的权重。该基金将其总资产的至少 80% 投资于构成该指数的证券。该指数使用基于规则的方法，考虑价值、动量、质量、低波动性和规模等因素来确定每只证券的权重。截至 2026-03-15，OMFS 的管理资产规模为 0.25 亿美元。

OMFS 的费用率是多少？

OMFS 的费用率为 0.39%。这意味着，对于投资于该基金的每 10,000 美元，每年有 39 美元用于支付该基金的运营费用。虽然 0.39% 不算高，但在评估该基金的潜在回报时，考虑这一成本非常重要。股票 ETF 的类别平均费用率约为 0.44%，使 OMFS 略低于平均水平。假设所有其他因素相同，这种差异可能有助于在长期内获得略好的表现。

OMFS 的前几大持股是什么？

截至 2026-03-15，OMFS 的前几大持股是 Terex Corp (TEX)，占比 0.47%，Dana Inc (DAN)，占比 0.43%，以及 Compass Inc Class A (COMP)，占比 0.39%。Constellium SE Class A (CSTM) 和 Herbalife Ltd (HLF) 各占该基金的 0.35%。鉴于该基金持有大量股票 (1694)，这些持股在该基金的整体投资组合中占比较小。这表明 OMFS 在许多小盘公司中实现了广泛的多元化，从而降低了任何单一持股对该基金整体业绩的影响。

OMFS 是一项好的长期投资吗？

OMFS 是否适合长期投资取决于个人的投资目标、风险承受能力和时间范围。OMFS 通过动态多因素策略提供对小盘股市场的敞口，与传统的市值加权指数相比，这可能提供跑赢大盘的潜力。然而，动态策略也引入了复杂性，并可能导致更高的换手率。该基金的 Beta 值为 1.11，表明它可能比整体市场更具波动性。过往业绩并不能保证未来的结果，投资者在投资前应仔细考虑该基金的策略、风险和费用。

OMFS 与类似的 ETF 相比如何？

OMFS 通过其动态多因素策略与其他小盘股 ETF 区分开来。虽然许多 ETF 使用市值加权方法追踪 Russell 2000 指数，但 OMFS 会根据经济周期和市场状况主动重新调整其持股权重。其 0.39% 的费用率在该类别中具有竞争力。与其他小盘股 ETF 相比，该基金 0.25 亿美元的管理资产规模使其处于中等水平。投资者应将 OMFS 的业绩、风险指标和因子敞口与其他小盘股 ETF 进行比较，以确定哪个基金最符合他们的投资目标。

OMFS 是否支付股息？

截至 2026-03-15，Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前没有向其股东分配任何股息。虽然该基金投资于派息股票，但整体收益率被该基金的费用和投资组合中不派息股票的权重所抵消。寻求从投资中获得收入的投资者可能需要考虑其他股息收益率更高的 ETF。