Stock Expert AI

Fat Tail Risk ETF (FATT) ETF分析

Fat Tail Risk ETF（FATT）は、運用資産残高が$0.00Bのアクティブ運用ファンドです。2021年に開始されたFATTは、米国政府債、金関連デリバティブ、米国株式、米国財務省証券、ボラティリティおよびインバースボラティリティETF、レバレッジおよびインバースETFおよびETNを含む、多様な資産に投資することにより、投資目標の達成を目指しています。

Fat Tail Risk ETF (FATT) ETF — 価格、保有銘柄と分析

Fat Tail Risk ETF（FATT）は、運用資産残高が$0.00Bのアクティブ運用ファンドです。2021年に開始されたFATTは、米国政府債、金関連デリバティブ、米国株式、米国財務省証券、ボラティリティおよびインバースボラティリティETF、レバレッジおよびインバースETFおよびETNを含む、多様な資産に投資することにより、投資目標の達成を目指しています。比較的高い経費率1.15%で、FATTは、株式指数、米国債、およびボラティリティETFのインバースパフォーマンスを提供しようとしています。

ETF概要

このファンドはアクティブに運用されており、現金および米国政府債、金関連デリバティブに投資するETF、あらゆる時価総額の米国株式に投資するETF、米国財務省証券に投資するETF、あらゆる時価総額の株式、ボラティリティおよびインバースボラティリティETF、および株式指数のインバースパフォーマンスを提供するように設計された上場投資証券（“ETN”）、レバレッジおよびインバースETFおよびETNに投資することにより、投資目標の達成を目指しています。
Fat Tail Risk ETF（FATT）は、さまざまな資産クラスに投資することにより、市場のボラティリティを乗り切ることを目指すアクティブ運用戦略を採用しています。このファンドのアプローチには、現金、米国政府債、金デリバティブに焦点を当てたETF、あらゆる時価総額の米国株式、および米国財務省証券への戦略的配分が含まれます。ポートフォリオの大部分は米国株式を追跡するETFに割り当てられており、SPDR® S&P 500 ETF Trust（SPY）が66.23%、iShares Core S&P 500 ETF（IVV）が22.63%を占めています。リスクを管理するために、FATTはProShares VIX Short-Term Futures（VIXY）を8.76%、iPath® B S&P 500® VIX S/T Futs™ ETN（VXX）を2.38%含む、ボラティリティおよびインバースボラティリティETFにも投資しています。セクター配分はテクノロジーが24.2%で最も高く、次いで金融サービスが14.2%、ヘルスケアが13.1%となっています。このETFは、市場の低迷時にリスクを軽減する可能性のある、さまざまな資産クラスへのアクティブな管理とエクスポージャーを求める投資家向けに設計されています。

リスク指標

FATTのアクティブ運用戦略と多様な保有により、特定のリスクが生じます。SPDR® S&P 500 ETF Trust（SPY）とiShares Core S&P 500 ETF（IVV）へのファンドの集中は、合計で約89%に達し、S&P 500に関連する市場リスクにさらされます。VIXYやVXXなどのボラティリティETFへの大幅な配分は、ボラティリティの期待が予想どおりに実現しない場合、損失につながる可能性があります。1.15%の経費率は比較的高く、特にリターンが低い期間には、パフォーマンスの低下につながる可能性があります。3年間のベータが0.00であるFATTの価格は市場と相関関係がないため、市場の低迷時に期待される分散効果が得られない可能性があります。投資家は、投資する前にこれらの要素を慎重に検討する必要があります。

経費率

1.15%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • テクノロジー: 24.2%
  • 金融サービス: 14.2%
  • ヘルスケア: 13.1%
  • 景気循環消費財: 12.0%
  • コミュニケーションサービス: 11.2%
  • 資本財・サービス: 8.8%
  • 生活必需品: 6.3%
  • エネルギー: 2.9%
  • 不動産: 2.6%
  • 公益事業: 2.5%
  • 素材: 2.3%

リスク指標

  • ベータ: 0.00

よくある質問

FATTとは何ですか？また、何を追跡しますか？

Fat Tail Risk ETF（FATT）は、多様な資産に投資することにより、投資目標の達成を目指すアクティブ運用ファンドです。これらには、現金、米国政府債、金関連デリバティブに投資するETF、あらゆる時価総額の米国株式に投資するETF、米国財務省証券に投資するETF、あらゆる時価総額の株式、ボラティリティおよびインバースボラティリティETF、および株式指数のインバースパフォーマンスを提供するように設計された上場投資証券（“ETN”）、レバレッジおよびインバースETFおよびETNが含まれます。このファンドの主要な保有銘柄には、SPDR® S&P 500 ETF Trust（SPY）とiShares Core S&P 500 ETF（IVV）が含まれます。

FATTの経費率はいくらですか？

Fat Tail Risk ETF（FATT）の経費率は1.15%です。これは、ファンドに投資した$10,000ごとに、運営費をカバーするために年間$115が請求されることを意味します。この経費率は、株式ETFの平均経費率である約0.44%よりも大幅に高くなっています。投資家は、特に長期的に、この高い経費率が全体的なリターンに与える影響を考慮する必要があります。

FATTの主要な保有銘柄は何ですか？

Fat Tail Risk ETF（FATT）の主要な保有銘柄は、主に広範な市場エクスポージャーとボラティリティ商品に焦点を当てています。2026-03-15の時点で、上位3つの保有銘柄は、SPDR® S&P 500 ETF Trust（SPY）が66.23%、iShares Core S&P 500 ETF（IVV）が22.63%、ProShares VIX Short-Term Futures（VIXY）が8.76%です。iPath® B S&P 500® VIX S/T Futs™ ETN（VXX）は、ファンドの2.38%を占めています。これらの保有銘柄は、広範な市場エクスポージャーとボラティリティ連動商品への戦術的な配分を組み合わせた戦略を示しています。

FATTは長期投資に適していますか？

FATTが長期投資に適しているかどうかは、投資家の個々のリスク許容度、投資目標、および投資期間によって異なります。FATTのアクティブ運用とダウンサイド保護への注力は、市場リスクを軽減したい投資家にとって魅力的かもしれません。ただし、ファンドの高い経費率1.15%は、長期的なリターンを損なう可能性があります。ファンドの3年間のベータは0.00であり、市場と相関関係がないことを示唆しています。投資家は、これらの要素を慎重に評価し、投資を決定する前に自身の状況を考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

FATTは同様のETFとどのように比較されますか？

FATTは、アクティブ運用とテールリスクヘッジへの注力によって差別化されています。多くのETFが広範な市場エクスポージャーを提供していますが、FATTはこれをボラティリティ商品やその他の資産クラスへの投資と組み合わせています。その経費率1.15%は、一般的に経費率が0.44%未満である多くのパッシブ運用株式ETFよりも高くなっています。FATTのAUMは$0.00Bであり、確立された広範な市場ETFと比較して比較的小さいです。投資家は、FATTのパフォーマンス、リスク調整後リターン、および経費率を、他のリスク管理およびアクティブ運用ETFのパフォーマンス、リスク調整後リターン、および経費率と比較して、ポートフォリオへの適合性を判断する必要があります。

FATTは配当を支払いますか？

2026-03-15の時点で、FATTの配当金の支払いに関する情報は入手できません。このファンドの投資戦略は、収入の創出よりもキャピタルゲインとダウンサイド保護に重点を置いています。配当収入を求める投資家は、配当金の支払いを優先する他のETFを検討することをお勧めします。ファンドの公式ドキュメントを確認し、ファンドプロバイダーに直接連絡することで、配当金の分配に関する最新かつ正確な情報が得られます（もしあれば）。