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UVIX ETF – Bestände & Analyse

Der Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) bietet Anlegern einen gehebelten Zugang zu kurzfristigen VIX-Futures mit einem verwalteten Vermögen von 0,43 Milliarden US-Dollar.

Die Strategie von UVIX zielt darauf ab, die tägliche Performance eines Index zu verstärken, der sich aus VIX-Futures-Kontrakten des ersten und zweiten Monats zusammensetzt. Mit einer relativ hohen Kostenquote von 2,19 % ist UVIX für anspruchsvolle Anleger konzipiert, die kurzfristige taktische Chancen im Zusammenhang mit Volatilität suchen, und nicht als langfristige Anlage.

2x Long VIX Futures ETF (UVIX) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) bietet Anlegern einen gehebelten Zugang zu kurzfristigen VIX-Futures mit einem verwalteten Vermögen von 0,43 Milliarden US-Dollar. Die Strategie von UVIX zielt darauf ab, die tägliche Performance eines Index zu verstärken, der sich aus VIX-Futures-Kontrakten des ersten und zweiten Monats zusammensetzt. Mit einer relativ hohen Kostenquote von 2,19 % ist UVIX für anspruchsvolle Anleger konzipiert, die kurzfristige taktische Chancen im Zusammenhang mit Volatilität suchen, und nicht als langfristige Anlage.

ETF-Übersicht

Der Index misst die tägliche Performance eines Portfolios von Long-Positionen in VIX-Futures-Kontrakten des ersten und zweiten Monats. Dieses theoretische Portfolio wird täglich gerollt, um eine konsistente Restlaufzeit der Futures-Kontrakte aufrechtzuerhalten. Der Index wird täglich um 16:00 Uhr (Eastern Time) und zu einem Wert berechnet, der sich aus dem Durchschnittspreis für die Futures-Kontrakte zwischen 15:45 Uhr (Eastern Time) und 16:00 Uhr (Eastern Time) ergibt.
UVIX bietet die doppelte tägliche Performance eines Index, der Long-Positionen in den VIX-Futures-Kontrakten des ersten und zweiten Monats hält. Der Fonds rollt seine Positionen täglich, um eine konsistente Restlaufzeit aufrechtzuerhalten. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die von kurzfristigen Spitzen in der Marktvolatilität profitieren möchten, gemessen am VIX. Die Strategie von UVIX beinhaltet das Halten von VIX-Futures, insbesondere der Kontrakte des ersten und zweiten Monats. Aufgrund seiner gehebelten Natur und seines Fokus auf kurzfristige VIX-Futures ist UVIX nicht für Buy-and-Hold-Investoren geeignet. Die Sektorallokation des Fonds besteht hauptsächlich aus Barmitteln und anderen liquiden Mitteln, die 100 % des Portfolios ausmachen und zur Verwaltung der Futures-Positionen verwendet werden.

Risikokennzahlen

UVIX birgt aufgrund seiner Hebelwirkung und seines Fokus auf VIX-Futures erhebliche Risiken. Die Kostenquote des Fonds von 2,19 % führt zu einer erheblichen Belastung der Performance, insbesondere wenn sich die Volatilität nicht wie erwartet einstellt. Das negative Beta des Fonds von -4,38 (3J) deutet auf eine umgekehrte Beziehung zum breiteren Markt hin, was bedeutet, dass er sich in die entgegengesetzte Richtung des S&P 500 bewegen kann. Dies kann bei Marktabschwüngen von Vorteil sein, bei Aufwärtsbewegungen jedoch schädlich. Die Konzentration des Fonds auf VIX-Futures macht ihn sehr anfällig für Veränderungen in der Marktstimmung und den Volatilitätserwartungen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass UVIX für den kurzfristigen Handel konzipiert ist und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

2.19%

Wie ist der Fonds allokiert?

SektorGewichtung
Barmittel und Sonstige100.0%
LandGewichtung
Sonstige100.0%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: -4.38

Fragen & Antworten

Was ist UVIX und was bildet er ab?

UVIX, oder der Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF, zielt darauf ab, die doppelte tägliche Performance eines Index zu erzielen, der sich aus VIX-Futures-Kontrakten des ersten und zweiten Monats zusammensetzt.

Der Fonds versucht, einen gehebelten Zugang zu kurzfristigen Volatilitätserwartungen zu ermöglichen. Der Index, den UVIX abbildet, wird täglich berechnet und hält eine konsistente Restlaufzeit der Futures-Kontrakte aufrecht.

Wie hoch ist die Kostenquote für UVIX?

Die Kostenquote für UVIX beträgt 2,19 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 219 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden.

Diese Kostenquote ist deutlich höher als die durchschnittliche Kostenquote für alternative ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt.

Was sind die Top-Bestände in UVIX?

Nach den neuesten Daten bestehen die Bestände von UVIX hauptsächlich aus Barmitteln und VIX-Futures-Kontrakten. Die Top-Bestände des Fonds bestehen aus: 1) Cash & Others, die 100 % des Portfolios ausmachen.

Diese Allokation wird verwendet, um die Positionen des Fonds in VIX-Futures zu verwalten. Der Fonds investiert in VIX-Futures-Kontrakte des ersten und zweiten Monats, um seinen 2-fachen gehebelten Zugang zu erreichen.

Ist UVIX eine gute langfristige Anlage?

UVIX wird aufgrund seiner Hebelwirkung und seines Fokus auf kurzfristige VIX-Futures im Allgemeinen nicht als geeignete langfristige Anlage angesehen.

Der Fonds ist so konzipiert, dass er die doppelte tägliche Performance eines Index bietet, der VIX-Futures abbildet, was bedeutet, dass er sehr empfindlich auf tägliche Veränderungen der Marktvolatilität reagiert.

Wie schneidet UVIX im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

UVIX unterscheidet sich durch seinen 2-fachen gehebelten Zugang zu VIX-Futures, während viele ähnliche ETFs einen ungehebelten Zugang bieten. Seine Kostenquote von 2,19 % ist höher als bei vielen seiner Konkurrenten, was die Kosten für Hebelwirkung und aktives Management widerspiegelt.

UVIX verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 0,43 Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zu anderen volatilitätsbezogenen ETFs eine moderate Größe darstellt.

Zahlt UVIX Dividenden?

Nach den neuesten Daten zahlt UVIX keine Dividenden. Seine Dividendenrendite beträgt 0,00 %. Dies ist typisch für ETFs, die Futures-Kontrakte abbilden, da die zugrunde liegenden Vermögenswerte nicht auf die gleiche Weise Erträge generieren wie Aktien oder Anleihen.

Anleger, die Erträge suchen, sollten andere ETFs in Betracht ziehen, die sich auf dividendenstarke Aktien oder Anleihen konzentrieren.